由于沒(méi)有任何過(guò)濾器來(lái)確定五年期間的限價(jià)，瑞士信貸已被罰款170,000美元。澳大利亞市場(chǎng)紀律小組(MDP)發(fā)現，瑞士信貸的客戶(hù)錯誤地通過(guò)引用錯誤限價(jià)的系統輸入期權交易訂單。

發(fā)生的交易比這些產(chǎn)品的極端交易區間參考價(jià)格低96%，盡管在進(jìn)入后很快就被取消了。

MDP解釋說(shuō)，訂單被允許進(jìn)入市場(chǎng)，因為瑞士信貸未能有正確的過(guò)濾器來(lái)確定期權合約的限價(jià)。

“瑞士信貸未能在五年多的時(shí)間內建立此類(lèi)過(guò)濾器，在此期間，通過(guò)其AOP系統輸入了大約9,800份期權市場(chǎng)合約訂單，”MDP表示。

罰款被征收的事件發(fā)生在2016年4月，但MDP補充說(shuō)，“潛在的缺陷已存在于一個(gè)不可接受的時(shí)期。”

該機構警告瑞士信貸重復這一不當行為將導致未來(lái)更高的罰款。