執行和研究經(jīng)紀商ITG推出了動(dòng)態(tài)投資組合交易算法的升級版本，提供實(shí)時(shí)戰略調整。ITG動(dòng)態(tài)實(shí)施不足算法2.0(DIS 2.0)使用戶(hù)能夠以協(xié)調的方式執行投資組合交易，包括不平衡和非流動(dòng)的投資組合交易。

DIS 2.0結合了成本和風(fēng)險的日內模式，以制定其交易策略，并隨著(zhù)條件在執行期間的變化動(dòng)態(tài)更新其策略。

ITG董事總經(jīng)理兼算法交易負責人Jeff Bacidore表示：“一些動(dòng)態(tài)實(shí)施缺口算法在投資組合交易方式上可能非常不穩定。但是，ITG 2.0可以識別模式和機會(huì )，例如，如果它找到了機會(huì )，出售交易較少的名稱(chēng)然后它可以對此做出反應并幫助降低風(fēng)險。“

通過(guò)實(shí)時(shí)適應市場(chǎng)環(huán)境，Bacidore表示，該算法不僅能夠謹慎地管理風(fēng)險，還能夠機會(huì )性地進(jìn)行交易。

算法還考慮了時(shí)間和歷史交易模式以及適應當前的市場(chǎng)走勢。

ITG 2.0還為投資組合交易者提供直觀(guān)的圖形用戶(hù)界面，為他們創(chuàng )建簡(jiǎn)化的工作流程。它可以通過(guò)ITG的Triton執行管理系統或通過(guò)第三方交易系統的FIX連接獲得。

此外，交易者可以使用ITG Prism實(shí)時(shí)了解算法的活動(dòng)。