MarketAxess推出了一項指數，使市場(chǎng)參與者能夠識別信貸市場(chǎng)的流動(dòng)性和交易成本趨勢。買(mǎi)賣(mài)差價(jià)指數(BASI)使用專(zhuān)有方法來(lái)追蹤交易最活躍的公司債券的買(mǎi)入和賣(mài)出交易之間的差價(jià)差異。

該指數隨時(shí)間跟蹤價(jià)差，并根據公共數據來(lái)源FINRA TRACE的執行交易數據以及MarketAxess自己交易系統的數據進(jìn)行計算。

該指數追蹤美國高品位，高收益和新興市場(chǎng)債券。

MarketAxess表示，該指數的開(kāi)發(fā)是為了響應客戶(hù)對某種方法的需求，以幫助他們衡量公司債券市場(chǎng)的流動(dòng)性水平。

MarketAxess的研究主管Alex Sedgwick表示：“有了BASI，我們希望創(chuàng )建一個(gè)客觀(guān)的，可量化的基準，我們可以衡量流動(dòng)性隨時(shí)間推移和跨信用工具，以幫助我們的客戶(hù)進(jìn)行市場(chǎng)調查和分析。”

BASI的數據可以追溯到2008年末，并顯示出價(jià)差的巨大變化，在2008年11月3日幾乎達到40個(gè)基點(diǎn)，但隨著(zhù)金融危機的展開(kāi)，隨后在2009年潛水。

最近，該指數顯示買(mǎi)賣(mài)差價(jià)在上漲，從2013年4月底的7.55個(gè)基點(diǎn)上升至本周的9.95個(gè)基點(diǎn)。